第9回金融シンポジウム～金融が直面する新環境への対応と方法論Ⅳ～

 

【日時】
2022年12月12日（月）13:30-16:45
2022年12月13日（火）13:30-17:30

 

【申込】
オンライン開催・参加費無料・要申込
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9PLP_kmsTeOTodJtNxkWUA

 

【プログラム】
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【2022年12月12日（月）】
　13時30分～13時35分
開会の挨拶
山下 智志 (統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長)
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■セッション1「AI・機械学習と金融」
（13時35分～15時05分）
座長：鎌谷 研吾（統計数理研究所・准教授）

 

「ニューラルネットワークによる高頻度株価データの分析と
　株価ボラティリティの学習」
　荻原 哲平（東京大学・准教授）

 

「深層学習の特徴学習による高次元データ学習理論」
　鈴木 大慈（東京大学・准教授）

 

「ランダム・フォレストを用いた確率微分方程式の推定
　～金融実務への応用可能性は？～」
　清水 泰隆（早稲田大学・教授）
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■セッション2「地球環境問題への金融の取り組み」
　（15時15分～16時45分）
　座長：池森 俊文（統計数理研究所 統計思考院・特命教授）

 

「環境課題と金融」
　杉村 大輔（日本銀行金融機構局金融高度化センター）

 

「SMBCグループのサステナビリティに対する取組みについて」
　伊藤 文彦
（三井住友フィナンシャルグループ・常務執行役員グループCSuO）

 

「再生可能エネルギー取引のためのデリバティブ」
　山田 雄二（筑波大学・教授）

 

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【2022年12月13日（火）】
　13時30分～13時45分
開会の挨拶・統計数理研究所紹介
山下 智志 (統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長)
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■セッション3「データサイエンスが導く保険数理の新潮流」
　（13時45分～15時45分）
　座長：岩沢 宏和（早稲田大学・客員教授）

 

「予測誤差分解に関する汎用的な手法・ツールの開発に向けた
　取り組みと課題」
　鈴木 理史（ミュンヘン再保険会社 日本支店）,
　高橋 智嗣（株式会社かんぽ生命保険）

 

「ランダムフォレスト特有の予測誤差分解方法」
　藤田 卓（Guy Carpenter Japan, Inc）,
　松江 康紘（大同生命保険株式会社）

 

「INLAによる時空間の従属性を考慮した頻度モデル」
　佐野 誠一郎（共栄火災海上保険株式会社）

 

「ヘルスケアデータマイニングによる体組成と活動パターンの
　類型化」
　野村 俊一（早稲田大学・准教授）
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■セッション4
「ファイナンスDX・データサイエンスの危機と展望」
（15時55分～17時25分）
鳩首懇談会（公開座談会）
金融におけるDXやデータマネージメントについて、
産官学からの登壇者で話し合います

 

＜登壇者＞
　荒川 研一
　（りそなホールディングス金融イノベーション研究所・所長）
　佐藤 一郎（国立情報学研究所・教授）
　副島 豊（日本銀行金融研究所・所長）

 

＜司会＞
山下 智志（統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長）
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17時25分～17時30分
閉会の挨拶
山下 智志（統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長）
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【主催】
統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター

 

【統数研イベントページ】
https://www.ism.ac.jp/risk/finance_sympo2022.html
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